Black-Scholes modeli
-
Piyasaların mükemmel olduğunu, arbitraj fırsatlarının olmadığını, dayanak varlığın fiyatının sabit oynaklık ve sürüklenme katsayılı bir geometrik Brown hareketini izlediğini, risksiz faiz oranının sabit olduğunu varsayan ve işlem maliyetleri, vergiler vb. harici maliyetleri dışlayan ve Avrupa tipi opsiyonların fiyatını belirlemek için kullanılan ve Black-Scholes formülüyle ifade edilen fiyatlama modeli.
İngilizce Black-Scholes modelFransızca modèle de Black-Scholes, mAlmanca Black-Scholes-Modell, n