martingal

1. • istatistik
   Stokastik bir sürecin gelecekteki beklenen değerinin bu sürecin en son gözlenen değerine eşit olduğu süreçler; Xt stokastik bir sürecin t anında gösterimi olmak üzere, kesikli süreç durumunda, herhangi bir n gözlem anı için E[Xn+1|X1,…,Xn] = Xn şeklinde yazılabilen, sürekli süreç durumunda ise Ft bir olasılık uzayının filtrelemesi olmak üzere, her s≥t için E[Xs|Ft] = Xt şeklinde yazılabilen süreç.
   Eşanlam:  martengal
   İngilizce martingale

   Fransızca martingale, f

   Almanca Martingal, n