Ornstein-Uhlenbeck süreci
-
Özel bir ortalamaya dönen tipte, dX(t) = - β(X(t) - μ)dt + t + σdW(t) şeklinde bir diferansiyel denklemle betimlenen stokastik süreç; burada μ uzun zaman ortalamasını (sürüklenme katsayısını), σ oynaklık katsayısını, dW(t) Brown sürecinin diferansiyelini ve β sürecin ne denli hızlı tepki verdiğini, yakınsama hızını gösterir.
İngilizce Ornstein-Uhlenbeck processFransızca processus d’Ornstein-Uhlenbeck, mAlmanca Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, m