stokastik dalgalanmalı doğrusal stokastik diferansiyel denklem
-
Mali ürünlerin modellenmesinde kullanılan oynaklığın sabit olduğu varsayılan dX(t) = μdt + σdW(t) denkleminin bilhassa kriz dönemlerinde oynaklık çok arttığı ve bu artış öngörülemez olduğundan oynaklığın kendisini de bir stokastik diferansiyel denklem ile modelleyen, X(t) ürünün fiyatının logaritması, μ ürünün beklenen geometrik değer artışı, θ geçmiş verilere göre ortalama oynaklık, κ oynaklığın ortalamaya dönme hızı, W1(t) ve W2(t) korelasyonlu olmayan iki Brown süreci ve σ1 oynaklığın oynaklığı olmak üzere dX(t) = μdt + σdW1(t), dσ(t) = κ(θ - σ(t))dW2(t) şeklindeki bağlaşık denklem çifti.
İngilizce linear stochastic differential equation with stochastic volatilityFransızca équation différentielle stochastique linéaire à volatilité stochastique, fAlmanca lineare stochastische Differentialgleichung mit stochastischer Volatilität, f