stokastik diferansiyel denklem
-
Adi diferansiyel denklemlerin genelleştirilmesiyle elde edilen ve stokastik süreçlerin betimlenmesinde kullanılan dX(t) = φ(t)X(t)dt + ζ(t)X(t)dW(t) şeklindeki denklem; burada X(t) bir stokastik süreci, φ(t) ve ζ(t) herhangi birer fonksiyon, dW(t) ise standart Brown sürecinin diferansiyel formunu gösterir.
İngilizce stochastic differential equationFransızca équation différentielle stochastique, fAlmanca stochastische Differential¬gleichung, f