yerel oynaklık modeli

1. • finans
   Bir türev ürünündeki dayanak varlığın oynaklığının (volatilitesinin) hem spot fiyatına hem de zamana bağlı bir şekilde belirlenimci (deterministik) değiştiğini kabul eden bir türev ürünü fiyatlama modeli; bu model, Black-Scholes modelinin sabit oynaklık varsayımını genişleterek, opsiyon fiyatlarını ve volatilite yüzeylerini daha gerçekçi bir şekilde modellemeyi amaçlar, özellikle, opsiyon piyasalarından gözlemlenen fiyatlara çaplanabilme (kalibrasyon) becerisiyle genellikle egzotik türev ürünlerinin fiyatlanmasında ve risk yönetiminde kullanılır.
   Eşanlam:  yerel volatile modeli; Dupire modeli
   İngilizce local volatility model

   Fransızca modèle de volatilité locale, m

   Almanca lokales Volatilitätsmodell, n