mean reverting process

ortalamaya dönen süreç

1. • istatistik
   dX(t) = κ(μ - X(t))dt + σX(t)dW(t) şeklinde bir diferansiyel denklemle betimlenen stokastik süreç; burada μ uzun zaman ortalamasını, σ oynaklığı, dW(t) Brown hareketinin diferansiyelini ve κ yakınsama hızını gösterir; X(t) μ nün üstündeyse μ - X(t) < 0 olduğu için X(t) nin azalma olasılığı yükselir; tersine X(t) μ nün altındaysa μ - X(t) > 0 olacağı için X(t) nin artma olasılığı yükselir, dolayısıyla süreçler kendiliklerinden denge değeri olan μ ye yakınsar.
   İngilizce mean reverting process

   Fransızca processus de retour à la moyenne, m

   Almanca Mean-Reverting-Prozess, m; Verfahren mit Rückkehr zum Mittelwert, n